Loan Level Data

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In der Folge der Finanzkrise hat es eine Flut von gesetzlichen Neuregelungen gegeben. So hat die EZB ihre loan-by-loan-Initiative gestartet, da ABS und hier im besonderen die RMBS (Residential Mortgage Based Securities) aus den USA eine Schlüsselrolle inne hatten. Bemängelt wurde vor allem die fehlende Transparenz der Bonds, die in der Folge der Mehrfachverbriefung zu einer völlig unübersichtlichen Risikosituation geführt haben.

Aus diesem Grund hat die EZB im Dezember 2010 ein Regelwerk in Kraft gesetzt, was ABS-Produkten zu mehr Transparenz verhelfen soll. Neu ist nun, dass für Verbriefungen, die als notenbankfähige Sicherheiten betrachtet werden, umfassende Informationen auf Einzelkreditebene zu liefern sind (loan-by-loan). Damit soll es Investoren möglich sein, das Risiko des jeweiligen Bonds besser zu beurteilen. In einem ersten Schritt werden diese Regeln für RMBS eingeführt, danach folgen CMBS (Commercial Mortgage Based Securities) und SME (Mittelstandverbriefungen).

Gemeinsam mit Microsoft hat Trivadis pro aktiv eine Lösung für Originatoren entwickelt, die es erlaubt, schnell und einfach die geforderten Daten zusammenzustellen, und diese interessierten Investoren zur Verfügung zu stellen. Die Wahl fiel auf Microsoft, weil Excel eines der wichtigsten und häufigsten Tools auf der Fachseite darstellt und andererseits unter Berücksichtigung der Lizenzkosten, hier eine moderate Lösung zur Abdeckung von Compliance-Anforderungen gefunden werden konnte. Weitere Informationen finden Sie dazu in unserem Whitepaper, dass Sie per eMail anfordern können.

Das Competence Center Financial Services von Trivadis hat sich intensiv mit dem Thema befasst und dazu erste, interessante Details sowie vor allem Auswirkungen auf die Finanzinstitute zusammengestellt. Gerne stellen wir Ihnen persönlich unser Competence Center sowie die aktuellen Neuerungen in einem persönlichen Gespräch vor.